Tire as da lula. Pique as asas e os tentáculos em pedaços e reserve. Para o recheio, aqueça o azeite em uma frigideira funda, em fogo brando.
Acrescente a cebola, a pimenta e o alho e cozinhe até a cebola ficar macia e transparente. Acrescente a lula picada, as anchovas e o alho e cozinhe em fogo forte, mexendo, por 1 minuto.
Deixe esfriar um pouco e acrescente as ervas, a farinha de rosca, o parmesão, a clara de ovo e as raspas de limão. Tempere com sal e pimenta, se necessário. Preencha a cavidade do corpo da lula com o recheio , usando uma colher de chá para empurrar. Feche as extremidades com palitos de dente.
Para o molho: Pique os pimentões, o tomate, a cebolinha e a salsa. Refogue as lulas em azeite por 1 a 2 minutos de cada lado. Remova e coloque em um pirex.
Coloque na mesma frigideira o pimentão, o tomate, a salsa e a cebolinha. Refogue até ficarem macios e acrescente o vinho branco seco.
Tempere com sal e pimenta e uma pitada de açúcar. Cubra sobre as lulas e leve ao forno, coberto com papel alumínio, por 30 a 45 minutos.