Unte um tabuleiro de ir ao forno com um pouco de azeite ou outra gordura vegetal.
Pique os pimentos e a cebola e saltei-os numa frigideira anti-aderente, com o azeite, durante 3 minutos. Junte depois as azeitonas e deixe cozinhar durante mais 2 minutos. Desligue o lume.
Coloque os lombos de pescada no tabuleiro e tempere com sal e pimenta (Não coloque muito sal porque o queijo feta e as azeitonas têm sal). Espalhe um pouco de maionese sobre a superfície de cada lombo.
Rale o queijo feta para dentro da frigideira com os vegetais e cubra os lombos com esta mistura. Use toda a mistura. Não importa se cair durante a cozedura.
Leve a forno pre-aquecido até que o peixe fique opaco ou até que a cobertura comece a ficar dourada (cerca de 10-15 minutos). Sirva quente.