Esfarele o fermento e misture com 2 colheres (sopa) de leite morno. Coloque a farinha, o sal e o açúcar em uma vasilha e junte a manteiga, misturando com as pontas dos dedos até a mistura ficar parecida com migalhas de pão. Adicione ao fermento o resto do leite, as gemas, a essência de baunilha, a casca ralada de limão ou de laranja e o rum branco. Despeje na vasilha com os ingredientes secos e misture bem.
Trabalhe a massa sobre uma superfície polvilhada com farinha até ficar elástica e lisa. Coloque a massa de volta na vasilha. Tampe com um plástico untado com óleo e deixe a massa fermentando em um lugar aquecido até dobrar de volume, cerca de 1 hora. Trabalhe a massa brevemente.
Cubra a vasilha e deixe descansar outra vez, por alguns minutos. Abra com o rolo de macarrão, deixando-a com uma espessura de 0,5 cm, e com a borda de um copo faça rodelas de 8 cm de diâmetro. Separe metade das rodelas e coloque 1 colher (sopa) de geléia no centro de cada uma.
Umedeça as bordas com água e cubra com as rodelas restantes, pressionando as bordas para colá-las. Disponha os bolinhos recheados em uma assadeira, cubra e deixe fermentando por cerca de 40 minutos.
Aqueça o óleo em fogo brando em uma frigideira funda e frite os sonhos em pequenas quantidades, virando-os uma só vez, até ficarem dourados. Retire da frigideira com uma colher perfurada ou com uma escumadeira, escorra bem e passe no açúcar.