Trabalhe a manteiga, o açúcar em pó, o sal e a baunilha até a mistura adquirir uma consistência cremosa.
Peneire a farinha por cima e amasse até obter uma massa maleável. Divida a massa em duas partes. Peneire o cacau em pó sobre a primeira metade e incorpore-a na massa. Forme duas bolas com as duas massas e envolva-as em película aderente. Deixe repousar durante 2 horas num local fresco .
Divida cada bola de massa em duas partes; estenda cada parte até obter rectângulos iguais com cerca de 5 mm de espessura. Coloque o rectângulo de massa de cacau sobre o rectângulo de massa clara; enrole os rectângulos no sentido do comprimento, sem pressionar demasiado para não danificar o motivo bicolor.
Aqueça previamente o forno a 180ºC. Forre um tabuleiro com papel vegetal. Corte os rolos de massa em fatias com 5 mm de espessura e coloque-os no tabuleiro.
Misture a gema de ovo e as natas e pincele ligeiramente os biscoitos. Leve ao forno durante cerca de 12 minutos. Retire os biscoitos do tabuleiro e deixe-os arrefecer sobre uma grelha.